Les Greeks d'une option permettent de mesurer différentes dimensions du risque associé à un portefeuille d'options. Aujourd'hui on étudie...

1️⃣ Volga (ou "Vega du Vega"): Mesure la sensibilité de la volatilité implicite du Vega d'une option. Indique comment le Vega de l'option...

The Non Arbitrage Opportunity : assumption that there is no possibility to make a risk profit at zero cost with any strategy 3 conditions...

Le Rhô représente la sensibilité du prix d’une option par rapport à une variation des taux d’intérêt. Il s’agit généralement de l’un des...

Volatilité historique >Mesure la variation du cours du sous-jacent pendant une période donnée, habituellement une année, et elle est...

>Mesure la sensibilité du prix d'une option aux variations de la volatilité implicite du marché. >Généralement mesure la variation du...

Aussi appelée : Callable Fixed Rate Note Le produit est Callable / annulable au gré de l’émetteur / Callable by the issuer. Le produit...

Produit structuré qui offre un taux d'intérêt fixe et un remboursement du capital à l'échéance. Généralement adossé à un instrument de...